La formule avant l’ordre
Montant risqué = capital × pourcentage de risque. Taille en lots = montant risqué ÷ (distance du stop en pips × valeur d’un pip pour 1 lot). Avec 1 000 USD et 1 %, le budget de perte est 10 USD. Si le stop mesure 25 pips et qu’un pip vaut 10 USD pour un lot standard sur l’instrument concerné, la taille brute est 10 ÷ 250 = 0,04 lot. Il faut ensuite arrondir vers le bas au pas accepté par le courtier.
Pourquoi la valeur du pip varie
La valeur du pip dépend de la taille du contrat, de la paire et de la devise du compte. Pour une paire cotée en USD comme EURUSD, un lot standard correspond souvent à 10 USD par pip ; pour USDJPY ou un compte dans une autre devise, une conversion est nécessaire. L’or, les cryptos et les indices utilisent leurs propres tailles de contrat : n’appliquez jamais automatiquement la formule EURUSD à XAUUSD.
Inclure spread, commission et slippage
La perte réelle peut dépasser le calcul théorique lorsque l’exécution traverse le stop, notamment pendant une annonce ou un marché peu liquide. Gardez une marge pour le spread et les frais, puis arrondissez la taille vers le bas. La marge disponible et l’effet de levier déterminent si l’ordre peut être ouvert ; ils ne réduisent pas le risque économique du mouvement de prix.
Additionner le risque du portefeuille
Deux positions corrélées ne sont pas indépendantes. Un BUY EURUSD et un SELL USDJPY peuvent tous deux exposer le compte à une baisse du dollar. Calculez le risque total si tous les stops sont touchés et réduisez chaque taille lorsque plusieurs scénarios partagent la même devise ou le même moteur de marché.
FAQ
Faut-il toujours risquer exactement 1 % ?
Non. 1 % est un plafond prudent ; un risque inférieur peut être plus adapté.
Puis-je calculer le lot sans Stop Loss ?
Non : sans distance d’invalidation, la perte maximale n’est pas définie.